防范系統(tǒng)性風(fēng)險 中證協(xié)發(fā)文規(guī)范券商同一業(yè)務(wù)同一客戶風(fēng)險管理
中證網(wǎng)訊(記者 胡雨)據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會(下稱“協(xié)會”)6月30日消息,為適應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢,促進(jìn)證券公司持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展,防范系統(tǒng)性風(fēng)險,協(xié)會風(fēng)險管理委員會成立專題小組在總結(jié)行業(yè)同一業(yè)務(wù)、同一客戶風(fēng)險管理機(jī)制優(yōu)秀實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,研究起草《證券業(yè)務(wù)示范實(shí)踐第4號——證券公司同一業(yè)務(wù)同一客戶風(fēng)險管理》(以下簡稱《示范實(shí)踐》),為證券公司實(shí)現(xiàn)同一業(yè)務(wù)、同一客戶相關(guān)風(fēng)險信息集中管理提供參考,并建議在五個方面予以重點(diǎn)關(guān)注。
《示范實(shí)踐》主要分為四部分,一是介紹如何構(gòu)建同一業(yè)務(wù)及同一客戶風(fēng)險管理機(jī)制,對同一業(yè)務(wù)從定義、分類分層及新業(yè)務(wù)歸集原則等方面介紹了如何構(gòu)建同一業(yè)務(wù)風(fēng)險管理機(jī)制;針對同一客戶,歸納了如何做好單一客戶身份識別、如何通過識別客戶間關(guān)聯(lián)關(guān)系認(rèn)定同一客戶。二是在考慮各種風(fēng)險信息類別的基礎(chǔ)上明確了風(fēng)險信息收集的范圍與標(biāo)準(zhǔn)。三是針對同一業(yè)務(wù)、同一客戶分別展示了在風(fēng)險管理方面的應(yīng)用,包括通過實(shí)施同一業(yè)務(wù)管理,為證券公司實(shí)現(xiàn)對各類業(yè)務(wù)各層級、各維度風(fēng)險指標(biāo)的每日(T+1)計量及風(fēng)險監(jiān)測夯實(shí)基礎(chǔ);針對同一客戶,可以應(yīng)用于事前、事中、事后全流程風(fēng)險管理。四是介紹同一業(yè)務(wù)、同一客戶數(shù)據(jù)集市建設(shè)的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)以及同一業(yè)務(wù)、同一客戶相關(guān)系統(tǒng)服務(wù)的實(shí)現(xiàn)方法,包括建立數(shù)據(jù)集市的關(guān)鍵步驟,系統(tǒng)服務(wù)實(shí)施中需要重點(diǎn)關(guān)注的問題等內(nèi)容。
在推行同一業(yè)務(wù)、同一客戶風(fēng)險管理機(jī)制的過程中,《示范實(shí)踐》建議證券公司重點(diǎn)關(guān)注以下五個方面:一是制定明確的、具有可操作性的定義和標(biāo)準(zhǔn),要充分考慮到各個部門、子公司的人員、系統(tǒng)等方面的具體情況、特別是差異情況,要具有可操作性;二是重視數(shù)據(jù)治理和質(zhì)量控制,證券公司應(yīng)建立健全數(shù)據(jù)治理和質(zhì)量控制機(jī)制;三是提升系統(tǒng)的可擴(kuò)展性,證券公司在建設(shè)系統(tǒng)時,應(yīng)在軟硬件及系統(tǒng)架構(gòu)層面規(guī)劃足夠擴(kuò)展空間,讓系統(tǒng)保持足夠彈性;四是要量“需”而為,證券公司應(yīng)結(jié)合自身特點(diǎn)逐步實(shí)現(xiàn);五是建立動態(tài)調(diào)整機(jī)制,證券公司應(yīng)定期、不定期對同一業(yè)務(wù)的定義及分類分層、同一客戶的定義及認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、在風(fēng)險管理中的應(yīng)用以及配套的系統(tǒng)等進(jìn)行回溯、評估、動態(tài)調(diào)整,不斷優(yōu)化完善。
協(xié)會表示,建立同一業(yè)務(wù)、同一客戶風(fēng)險管理機(jī)制,有助于引導(dǎo)證券公司按照科學(xué)合理的方法對具有相同風(fēng)險特征的業(yè)務(wù)采取基本一致的風(fēng)控措施。證券公司在準(zhǔn)確識別客戶關(guān)聯(lián)關(guān)系的基礎(chǔ)上,優(yōu)化風(fēng)險管理全流程,實(shí)現(xiàn)對客戶評級授信、風(fēng)險監(jiān)測及后續(xù)管理等的統(tǒng)一管控,將有效提升全面風(fēng)險管理能力。各公司應(yīng)結(jié)合實(shí)際,落實(shí)《示范實(shí)踐》對于同一業(yè)務(wù)及同一客戶風(fēng)險管理的相關(guān)要求,并在實(shí)施中逐步完善。下一階段,協(xié)會將通過加強(qiáng)培訓(xùn)、組織經(jīng)驗(yàn)交流等方式,推廣行業(yè)同一業(yè)務(wù)同一客戶風(fēng)險管理優(yōu)秀實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),跟蹤了解行業(yè)落實(shí)情況,促進(jìn)行業(yè)集中統(tǒng)一的風(fēng)險管理能力的提高,助力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。