華泰紫金智能量化基金1月8日發(fā)行

　　3日，華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司（簡稱“華泰證券資管”）宣布，旗下第二只量化基金——華泰紫金智能量化股票型發(fā)起式基金將于1月8日發(fā)行。

　　華泰證券資管表示，從當前市場環(huán)境來看，市場換手率處于歷史較低水平，市場波動率也逐漸走低處于歷史低位，通過量化投資分散選股，可有效控制持股的流動性風險。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，截至2017年11月30日，成立滿三年的主動量化基金近3年來年化收益均值為15.50%。

　　據(jù)介紹，華泰紫金智能量化基金將綜合采用多種量化模型，同時結(jié)合基本面分析，把握新藍籌、新成長等投資主線，挖掘具有優(yōu)秀盈利能力和成長性、且估值合理的個股，分享上市公司成長帶來的長期收益。該基金擬任基金經(jīng)理為熊志勇，現(xiàn)任華泰證券資管基金量化部負責人及華泰紫金紅利低波基金經(jīng)理。

　　華泰證券資管表示，量化團隊利用人工智能技術自主研發(fā)出擇時的核心邏輯，依據(jù)市場主流指數(shù)基礎量價關系，利用SVM、邏輯回歸、神經(jīng)網(wǎng)絡等傳統(tǒng)機器學習方法，并結(jié)合行業(yè)發(fā)展新技術發(fā)掘動量衰竭的臨界點和數(shù)量規(guī)律核心，運用基于海量互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的大數(shù)據(jù)投資手段，發(fā)揮其高頻、全面、客觀等優(yōu)勢，靈活判斷投資時機。目前公司已構(gòu)建了跨品種、跨周期的量化策略體系，并通過自主開發(fā)的回測平臺、風控模型、業(yè)績歸因模型，建立了嚴格的策略管理流程，并通過數(shù)據(jù)標準化管理，為量化投資研究提供實時、全面的數(shù)據(jù)支撐。（陳�。�