獨(dú)家!限制股指期貨做空?頭部量化機(jī)構(gòu)回應(yīng)
朱涵
中證金牛座
1月24日,“監(jiān)管限制量化等機(jī)構(gòu)針對(duì)股指期貨做空行為”的消息在市場(chǎng)蔓延。對(duì)此,多家頭部量化機(jī)構(gòu)向記者表示,并未聽(tīng)到相關(guān)傳言。
目前,做空股指期貨的手段大部分存在于量化中性策略中對(duì)沖的基差端!白隹展芍钙谪洸⒉粫(huì)帶動(dòng)股票下跌!鄙鲜隽炕瘷C(jī)構(gòu)向記者表示,“近日基差的持續(xù)走闊與做空股指期貨關(guān)系不大!
另有百億私募相關(guān)負(fù)責(zé)人員向記者表示:“我們?cè)谧龅牧炕灰滓廊皇嵌嗫掌胶,不是裸空,多頭端依舊滿倉(cāng)運(yùn)作!
此外,截至發(fā)稿,記者向多家量化機(jī)構(gòu)求證,當(dāng)前股指期貨的做空成本并未發(fā)生變化。