中國證券網(wǎng)訊（記者 王曉宇）上交所近期發(fā)布10月50ETF期權(quán)月報。報告顯示，10月上證50ETF期權(quán)市場運行總體平穩(wěn)，日均成交量環(huán)比增長13%。業(yè)內(nèi)人士表示，中國波動率指數(shù)探底回升帶動期權(quán)市場成交反彈，市場情緒整體偏向樂觀。
10月，期權(quán)市場累計成交量1241.50萬張，與上月相比降低8.52%；日均成交量73.03萬張，與上月相比增長13.00%；日均成交名義價值203.03億元，與上月相比增長14.79%；日均權(quán)利金成交額3.27億元，與上月相比增長1.55%；日均未平倉合約數(shù)150.75萬張，與上月相比降低18.98%。10月27日成交量達到118.7萬張，為當月最高成交量。
10月25日為50ETF期權(quán)合約的第32個行權(quán)日，10月份到期合約共34.9萬張，其中認購合約1.56萬張（實值3.4萬張），認沽合約19.3萬張（實值6136張），38家期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)進行了行權(quán)申報，當日有效行權(quán)3萬張，其中實值期權(quán)行權(quán)2.8萬張，占全部實值合約的70.03%。行權(quán)指派后，投資者準備應付券和應付資金較為充足。軋差結(jié)算后交收日應付券共有163戶，總共應付1.8億份50ETF，交收日未出現(xiàn)行權(quán)交收違約現(xiàn)象。
10月新增經(jīng)紀業(yè)務客戶賬戶數(shù)2430戶。截至10月底，投資者賬戶總數(shù)近25萬戶。10月期權(quán)成交量最大的券商為華寶證券，華泰、中信、國泰君安、廣發(fā)分列行業(yè)第二名至第五名，市場份額均超過3%。
中國波動率指數(shù)iVX 10月呈先抑后揚走勢。當月最低點出現(xiàn)在10月18日，為10.26；最高點出現(xiàn)在10月10日，為11.64，月底兩度回升至11.59。目前，iVX已升至12.43。
券商分析人士表示，波動率風險溢價和認購認沽期權(quán)波動率斜率自本月初以來處于樂觀區(qū)域，其他關(guān)鍵擇時指標處于中性，整體而言市場情緒依然偏樂觀。
