3月份百億私募業(yè)績(jī)繼續(xù)顯著“回血” 量化策略再次領(lǐng)跑

　　中證網(wǎng)訊（記者 王輝）私募排排網(wǎng)4月9日最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，3月份國(guó)內(nèi)百億私募業(yè)績(jī)繼續(xù)“大幅回血”。具體來看，截至3月底，有業(yè)績(jī)展示的83家百億私募3月份平均收益率為1.92%，延續(xù)了2月份的回升勢(shì)頭，其中有71家百億私募3月份實(shí)現(xiàn)正收益，占比高達(dá)85.84%。憑借3月份的出色表現(xiàn)，第一季度百億私募已經(jīng)接近全部收復(fù)年內(nèi)虧損。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，有業(yè)績(jī)展示的83家百億私募第一季度平均收益率為-0.63%，收益率在1至2月的基礎(chǔ)上進(jìn)一步反彈；其中35家百億私募實(shí)現(xiàn)正收益，占比為42.17%。

　　從策略表現(xiàn)來看，3月份百億級(jí)量化私募業(yè)績(jī)?cè)俅晤I(lǐng)跑。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至3月底，有業(yè)績(jī)記錄的33家百億級(jí)量化私募3月份平均收益率為2.65%，明顯好于主觀策略百億私募當(dāng)月的整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)。其中，有32家百億級(jí)量化私募實(shí)現(xiàn)正收益，占比高達(dá)96.97%。在此之中，思勰投資、千象資產(chǎn)、黑翼資產(chǎn)、天演資本等頭部量化私募3月份業(yè)績(jī)表現(xiàn)領(lǐng)先。

　　與此同時(shí)，相關(guān)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)也顯示，在量化私募行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇的背景下，部分頭部量化私募憑借在策略創(chuàng)新上的另辟蹊徑，助推自身策略業(yè)績(jī)表現(xiàn)的整體領(lǐng)先。

　　思勰投資表示，該機(jī)構(gòu)于2023年12月研發(fā)推出的小市值量化精選策略產(chǎn)品線，在截至4月3日的短短4個(gè)月內(nèi)就實(shí)現(xiàn)了超過9%的超額收益（相對(duì)于Wind小市值指數(shù)），其中3月份單月的收益率接近4個(gè)百分點(diǎn)，在頭部量化私募同類策略中保持領(lǐng)先。該策略單只個(gè)股持倉(cāng)最大權(quán)重低于2%，持股數(shù)量在100只至120只之間，并全部選取對(duì)標(biāo)指數(shù)的成分股，選取的成分股市值約束為20億元至100億元之間，策略的股票倉(cāng)位則設(shè)定為90%至100%，并以一定周期進(jìn)行輪換。思勰投資方面同時(shí)介紹，作為一類針對(duì)小市值個(gè)股的創(chuàng)新量化策略，該機(jī)構(gòu)的小市值量化精選策略具有費(fèi)率低、不收取業(yè)績(jī)報(bào)酬的特點(diǎn)，也能夠作為類似“小市值指數(shù)增強(qiáng)ETF”的配置工具。從適合的投資者群體來看，看好小市值市場(chǎng)風(fēng)格的機(jī)構(gòu)、高凈值客戶、種子基金和FOF基金，已配置傳統(tǒng)指增且仍有指增補(bǔ)充配置需求的機(jī)構(gòu)投資人，具有超長(zhǎng)線投資和配置需求的高凈值客戶和機(jī)構(gòu)投資人，都能夠?qū)⑵渥鳛橥顿Y、配置工具。