上交所：建立可轉債程序化交易報告機制 維護可轉債市場交易秩序
中證網(wǎng)訊（記者 黃一靈）2月5日晚，上交所發(fā)布《關于可轉換公司債券程序化交易報告工作有關事項的通知》（以下簡稱《通知》），就可轉債程序化交易建立報告制度�！锻ㄖ纷�2021年3月29日起施行。
上交所表示，2020年，滬市個別可轉債交易較為活躍，價格波動較大，引發(fā)市場廣泛關注。在活躍可轉債的交易中，程序化交易比重持續(xù)上升，市場影響不斷增強。2020年12月31日，證監(jiān)會發(fā)布了《可轉換公司債券管理辦法》（以下簡稱《辦法》)。為落實《辦法》要求，維護可轉債市場正常交易秩序，防范潛在交易風險，保護投資者合法權益，上交所發(fā)布《通知》，以建立信息報告制度為核心，明確可轉債程序化交易報告管理的相關要求。
一是規(guī)定程序化交易投資者范圍，包括會員客戶、會員及直接使用交易單元進行交易的證券投資基金管理公司、保險機構等投資者（以下簡稱其他機構）。
二是明確報告方式，會員客戶應當向接受其交易委托的會員報告，由會員向上交所報告，會員及其他機構直接向上交所報告。
三是規(guī)定信息報告內容，包括投資者身份、證券賬戶、資金來源及交易策略等信息。
四是要求投資者應當確保報告信息真實、準確、完整，上交所可以根據(jù)自律監(jiān)管需要，采用現(xiàn)場和非現(xiàn)場的方式，對可轉債程序化交易報告情況進行監(jiān)督檢查。
上交所根據(jù)新《證券法》建立可轉債程序化交易報告機制，以期提升市場透明度和監(jiān)管精準度，并為后續(xù)全市場推行相關做法積累有益經(jīng)驗。下一步，上交所將積極督促各市場參與主體嚴格落實《通知》要求，積極穩(wěn)妥推進相關工作，維護可轉債市場交易秩序，確�？赊D債市場穩(wěn)健發(fā)展。
