豆粕低開高走 看漲普遍上漲
豆粕期權(quán)主力合約概覽
| 豆粕期權(quán)m1805 | |||||||||
| 看漲期權(quán)C | 看跌期權(quán)P | ||||||||
| 成交量 | 日增倉 | 漲跌幅 | 收盤價 | 行權(quán)價 | 收盤價 | 漲跌幅 | 日增倉 | 成交量 | |
| 568 | -74 | +4.17% | 87.5 | 2750 | 28.0 | -32.53% | +936 | 2590 | |
| 3592 | -394 | +0.87% | 58.0 | 2800 | 50.0 | -22.48% | -26 | 2096 | |
| 2298 | -314 | +8.11% | 40.0 | 2850 | 80.0 | -14.89% | -200 | 496 | |
行情介紹和分析
m1805合約低開高走，收報2806，上漲0.47%，成交量為52.02萬手，持倉量為187.52萬手，日增倉-268手。近3年的5日、10日、20日和30日的歷史波動率均值分別為16.16%、16.79%、16.99%和17.20%。
2月8日，豆粕期權(quán)成交量4.00萬手(按雙邊計算，下同)，持倉量39.21萬手，成交額2092.35萬元。成交量和持倉量的PC-Ratio 分別為0.76(前日0.65)和0.79(前日0.77)，兩者皆上漲，投資者仍然對看漲期權(quán)略顯偏好。其中，五月合約和九月合約成交量分別占所有合約的68.70%、29.52%，持倉量占比分別為67.96%和28.77%。豆粕期貨m1805所對應(yīng)的期權(quán)合約系列成交量最大，流動性最好。
受標(biāo)的期貨低開高走的影響，看漲期權(quán)全面上漲、看跌期權(quán)普遍下跌�？礉q期權(quán)中，m1805-C-3150合約領(lǐng)漲，漲幅+800.00%，m1805-C-3100合約次之，為+333.33%；而看跌期權(quán)中，m1805-P-2700合約領(lǐng)跌，跌幅達(dá)-38.78%，m1805-P-2650合約次之，為-38.46%。m1805系列平值期權(quán)隱含波動率收于11.81%，與昨日持平。
豆粕 1805 合約近日受到美盤回升帶動而振蕩上漲，總體在區(qū)間內(nèi)略偏強(qiáng)運行，天氣市中期價易反復(fù)波動，周五凌晨將公布USDA 2月供需報告，建議暫時觀望。方向性策略，暫時觀望。波動率策略，波動率短期維持震蕩，近低遠(yuǎn)高的期限結(jié)構(gòu)較為合理，新單暫時觀望。
