華林證券陸忠良：打造FICC科技金融平臺 推動業(yè)務創(chuàng)新發(fā)展

　　近日，華林證券金融科技研究院籌備負責人陸忠良在接受中國證券報記者采訪時介紹了華林證券的FICC（固定收益證券、貨幣及商品期貨）科技化的布局。

　　陸忠良表示，華林證券計劃把FICC打造成一個科技金融平臺，實現(xiàn)以產(chǎn)品為中心向客戶經(jīng)營為中心轉(zhuǎn)變，以業(yè)務驅(qū)動數(shù)字化向數(shù)字化引領業(yè)務發(fā)展轉(zhuǎn)變，進而達到交易智能化、數(shù)據(jù)可視化、創(chuàng)新持續(xù)化的發(fā)展目標。

　　平臺涵蓋業(yè)務和系統(tǒng)兩大板塊

　　據(jù)了解，近年來，公司金融類業(yè)務逐漸成為券商的重要營收和利潤來源之一，而打造集自營與代客為一體的FICC平臺，是推動券商轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要環(huán)節(jié)�！肮び�善其事，必先利其器”，眾多業(yè)內(nèi)人士認為，對于FICC業(yè)務發(fā)展，數(shù)字化建設是關鍵，建設跨市場、多幣種、全品種的前中后一體化交易平臺已成為行業(yè)共識。

　　陸忠良表示，目前華林證券的FICC平臺涵蓋了業(yè)務和系統(tǒng)兩大板塊，業(yè)務層面包含銷售、交易、做市、投資環(huán)節(jié)。依托該平臺，目前華林證券已逐步實現(xiàn)客戶詢價、做市報價、交易執(zhí)行、成交單生成等步驟的線上化、系統(tǒng)化、自動化，帶來便捷高效的全流程云端交易體驗。

　　系統(tǒng)層面則包含了投研系統(tǒng)、交易系統(tǒng)、綜合管理系統(tǒng)和大數(shù)據(jù)系統(tǒng)四大平臺。陸忠良指出，在FICC交易中，交易員每天需要面對大量資訊、行情數(shù)據(jù)，要從如此紛繁復雜的數(shù)據(jù)中提煉有效信息，效率問題很關鍵，華林證券的FICC大數(shù)據(jù)平臺可以把這些數(shù)據(jù)收集起來，按照業(yè)務模型去建模，進行數(shù)據(jù)挖掘，讓交易員自行訂閱他們需要的數(shù)據(jù)，之后系統(tǒng)會將信息實時推薦給他們。“我們把這些數(shù)據(jù)整合以后，根據(jù)客戶、交易員涉及的資產(chǎn)類別，就可以把相關的資訊都推給他們�！�

　　據(jù)了解，在當前FICC債券交易中，普遍存在流程割裂的情況，通常要先通過聊天工具談交易，再通過中后臺系統(tǒng)走風控流程，進而在交易前臺進行錄入，最后在結算系統(tǒng)結算，其效率較低�；�于上述痛點，華林證券計劃通過打造覆蓋FICC業(yè)務全鏈條、聚焦重點場景、功能全面的FICC交易平臺，賦能自身電子化FICC交易。

　　業(yè)務流程線上化

　　具體到FICC的業(yè)務流程，陸忠良表示，公司已實現(xiàn)從交易機會發(fā)現(xiàn)到交易執(zhí)行、交易記錄、風險管理以及清結算整個業(yè)務流程的線上化全覆蓋。在上述平臺上，還有一個綜合管理系統(tǒng)和一個業(yè)務監(jiān)控系統(tǒng)，幫助中后臺人員進行業(yè)務管理和實時監(jiān)控，并對黃燈、紅燈業(yè)務進行預警。

　　在大數(shù)據(jù)治理方面，華林證券金融科技研究院通過內(nèi)外部數(shù)據(jù)的采集、分析，構建自己的數(shù)據(jù)服務體系，實現(xiàn)了智能推薦、開放API、客戶畫像、智能決策、交易智能分類等功能，同時支持合規(guī)、風控、運營、交易管理，形成平臺化、流程化、智能化的大數(shù)據(jù)平臺。同時，構建包括數(shù)據(jù)引擎、策略引擎、回測引擎、執(zhí)行引擎、智能訂單路由引擎在內(nèi)的量化引擎，助力交易實施與風險管控。

　　在AI模型上，華林證券FICC也開發(fā)了不少場景應用，包括行情的漲跌預測、智能量化、智能投研、資金面情緒研究、智能選券等�！袄�如，在智能選券方面，客戶如果需要個券新品種，我們會有智能的推薦系統(tǒng)給他做推薦；如果我方有一筆券，想尋找客戶，這個系統(tǒng)也能夠很方便地搜到潛在客戶�！标懼伊贾赋觯骸拔覀冞�會把AI的算法加載到策略引擎上來，這樣，通過AI也可以觸發(fā)執(zhí)行的信號，也可以通過AI去構建策略的場景。”

　　陸忠良還表示，華林證券目前正在籌建華林證券金融科技研究院，旨在通過金融與科技的深度融合，運用人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術，推動華林證券業(yè)務創(chuàng)新發(fā)展。作為華林證券向科技金融公司全面轉(zhuǎn)型的“殺手锏”，華林證券希望依托金融科技研究院，強化內(nèi)生動能，提升金融科技自主研發(fā)能力，形成核心競爭力與壁壘，開辟提升客戶體驗和獲取市場優(yōu)勢的重要賽道。