7月期貨私募業(yè)績(jī)慘淡 平均虧損0.18%

　　繼6月份期貨私募基金產(chǎn)品斬獲3.17%的平均收益后，7月迎來大反轉(zhuǎn)，平均收益降為-0.18%。

　　資管網(wǎng)最新發(fā)布的《2016年7月期貨私募業(yè)績(jī)報(bào)告（基金產(chǎn)品）》顯示，截止2016年7月30日，資管網(wǎng)數(shù)據(jù)中心共收錄917只產(chǎn)品（包括基金專戶、備案基金、期貨資管等），統(tǒng)計(jì)的有持續(xù)業(yè)績(jī)記錄的期貨私募基金產(chǎn)品365只。其中實(shí)現(xiàn)正收益的產(chǎn)品164只，占比44.93%；整體平均收益率為-0.18%，遠(yuǎn)低于6月份3.17%的平均收益水平。

　　在365只有持續(xù)業(yè)績(jī)的基金產(chǎn)品中，以量化交易策略為主的產(chǎn)品214只，占比58.63%，月平均收益率為-0.64%；以主觀策略為主的產(chǎn)品151只，占比41.37%，月平均收益率為0.46%。

　　雖然期貨市場(chǎng)整體收益不行，但本月交易規(guī)模和交易額卻有所上升。中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)資料表明，7月全國(guó)期貨市場(chǎng)交易規(guī)模較上月有所上升，以單邊計(jì)算，當(dāng)月全國(guó)期貨市場(chǎng)成交量為3.98億手，成交額為190642.19億元，同比分別增長(zhǎng)2.33%和下降76.47%，環(huán)比分別增長(zhǎng)15.71%和28.43%。

　　私募期貨基金在近一個(gè)月多數(shù)基金接連遭遇回撤，部分回撤嚴(yán)重的基金甚至回吐了最近一個(gè)季度的漲幅。

　　業(yè)內(nèi)人士分析，急漲急跌的行情以及“降杠桿”的趨勢(shì)是引發(fā)策略回撤主要的原因。盡管今年至今每個(gè)月商品市場(chǎng)豆油資金流入，其中大部分投資者對(duì)商品市場(chǎng)的興趣在于避險(xiǎn)，商品價(jià)格和投資趨勢(shì)在上半年表現(xiàn)相當(dāng)好，但下半年情況不容樂觀。（劉藝文 陳冬生）

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