新一代外匯交易平臺CFETS FX2017 26日推出外幣對期權交易

　　中國外匯交易中心22日發(fā)布關于在銀行間外匯市場推出外幣對期權交易的通知。通知指出，為進一步發(fā)展銀行間外幣對市場，滿足市場外匯風險管理需求，中國外匯交易中心（以下簡稱交易中心）將于2019年8月26日在新一代外匯交易平臺CFETS FX2017推出外幣對期權交易。

　　在交易品種方面，通知明確，初期推出歐元對美元（EUR/USD）、美元對日元（USD/JPY）、英鎊對美元（GBP/USD）、澳元對美元（AUD/USD）和美元對港元（USD/HKD）五個貨幣對的普通歐式期權交易；支持看漲期權價差組合（Call Spread）、看跌期權價差組合（Put Spread）、風險逆轉期權組合（Risk Reversal）、跨式期權組合（Straddle）、異價跨式期權組合（Strangle）、蝶式期權組合（Butterfly）和自定義期權組合（Custom Strategy）等期權組合。

　　從市場參與者看，一是具備銀行間外匯市場外幣對衍生品會員資格的機構可向交易中心申請開通外幣對期權報價和交易權限，其中兼具外幣對衍生品會員資格及人民幣外匯期權會員資格的機構可自動獲得外幣對期權報價和交易權限。

　　二是其他具備外幣買賣及衍生品資格的機構可向交易中心申請成為銀行間外幣對衍生品會員，并開通外幣對期權報價和交易權限。

　　三是外幣對期權參與機構均可參與雙邊報價與交易，未來可根據市場情況適時推出外幣對期權報價行或做市商制度。

　　在交易、交易后和清算方面，一是初期采用雙邊詢價、雙邊清算、全額交割方式。二是支持通過外匯即時通訊工具iDeal FX協(xié)商交易要素并直連交易系統(tǒng)。三是外幣對期權參與機構可向交易中心申請交易后處理服務平臺的外幣對期權確認服務，相關安排沿用現(xiàn)有交易確認規(guī)則。

　　此外，交易時間方面，通知明確，與交易中心外幣對市場交易時間一致，即北京時間7:00-23:30。在收費安排上，沿用現(xiàn)有外幣對衍生品收費標準，即收取交易雙方交易金額的十萬分之零點五，按當日中間價折人民幣計收，按季度收取。