新一代外匯交易平臺CFETS FX2017 26日推出外幣對期權(quán)交易

　　中國外匯交易中心22日發(fā)布關(guān)于在銀行間外匯市場推出外幣對期權(quán)交易的通知。通知指出，為進一步發(fā)展銀行間外幣對市場，滿足市場外匯風險管理需求，中國外匯交易中心（以下簡稱交易中心）將于2019年8月26日在新一代外匯交易平臺CFETS FX2017推出外幣對期權(quán)交易。

　　在交易品種方面，通知明確，初期推出歐元對美元（EUR/USD）、美元對日元（USD/JPY）、英鎊對美元（GBP/USD）、澳元對美元（AUD/USD）和美元對港元（USD/HKD）五個貨幣對的普通歐式期權(quán)交易；支持看漲期權(quán)價差組合（Call Spread）、看跌期權(quán)價差組合（Put Spread）、風險逆轉(zhuǎn)期權(quán)組合（Risk Reversal）、跨式期權(quán)組合（Straddle）、異價跨式期權(quán)組合（Strangle）、蝶式期權(quán)組合（Butterfly）和自定義期權(quán)組合（Custom Strategy）等期權(quán)組合。

　　從市場參與者看，一是具備銀行間外匯市場外幣對衍生品會員資格的機構(gòu)可向交易中心申請開通外幣對期權(quán)報價和交易權(quán)限，其中兼具外幣對衍生品會員資格及人民幣外匯期權(quán)會員資格的機構(gòu)可自動獲得外幣對期權(quán)報價和交易權(quán)限。

　　二是其他具備外幣買賣及衍生品資格的機構(gòu)可向交易中心申請成為銀行間外幣對衍生品會員，并開通外幣對期權(quán)報價和交易權(quán)限。

　　三是外幣對期權(quán)參與機構(gòu)均可參與雙邊報價與交易，未來可根據(jù)市場情況適時推出外幣對期權(quán)報價行或做市商制度。

　　在交易、交易后和清算方面，一是初期采用雙邊詢價、雙邊清算、全額交割方式。二是支持通過外匯即時通訊工具iDeal FX協(xié)商交易要素并直連交易系統(tǒng)。三是外幣對期權(quán)參與機構(gòu)可向交易中心申請交易后處理服務平臺的外幣對期權(quán)確認服務，相關(guān)安排沿用現(xiàn)有交易確認規(guī)則。

　　此外，交易時間方面，通知明確，與交易中心外幣對市場交易時間一致，即北京時間7:00-23:30。在收費安排上，沿用現(xiàn)有外幣對衍生品收費標準，即收取交易雙方交易金額的十萬分之零點五，按當日中間價折人民幣計收，按季度收取。