新一代外匯交易平臺CFETS FX2017 26日推出外幣對期權(quán)交易
中國外匯交易中心22日發(fā)布關(guān)于在銀行間外匯市場推出外幣對期權(quán)交易的通知。通知指出,為進一步發(fā)展銀行間外幣對市場,滿足市場外匯風險管理需求,中國外匯交易中心(以下簡稱交易中心)將于2019年8月26日在新一代外匯交易平臺CFETS FX2017推出外幣對期權(quán)交易。
在交易品種方面,通知明確,初期推出歐元對美元(EUR/USD)、美元對日元(USD/JPY)、英鎊對美元(GBP/USD)、澳元對美元(AUD/USD)和美元對港元(USD/HKD)五個貨幣對的普通歐式期權(quán)交易;支持看漲期權(quán)價差組合(Call Spread)、看跌期權(quán)價差組合(Put Spread)、風險逆轉(zhuǎn)期權(quán)組合(Risk Reversal)、跨式期權(quán)組合(Straddle)、異價跨式期權(quán)組合(Strangle)、蝶式期權(quán)組合(Butterfly)和自定義期權(quán)組合(Custom Strategy)等期權(quán)組合。
從市場參與者看,一是具備銀行間外匯市場外幣對衍生品會員資格的機構(gòu)可向交易中心申請開通外幣對期權(quán)報價和交易權(quán)限,其中兼具外幣對衍生品會員資格及人民幣外匯期權(quán)會員資格的機構(gòu)可自動獲得外幣對期權(quán)報價和交易權(quán)限。
二是其他具備外幣買賣及衍生品資格的機構(gòu)可向交易中心申請成為銀行間外幣對衍生品會員,并開通外幣對期權(quán)報價和交易權(quán)限。
三是外幣對期權(quán)參與機構(gòu)均可參與雙邊報價與交易,未來可根據(jù)市場情況適時推出外幣對期權(quán)報價行或做市商制度。
在交易、交易后和清算方面,一是初期采用雙邊詢價、雙邊清算、全額交割方式。二是支持通過外匯即時通訊工具iDeal FX協(xié)商交易要素并直連交易系統(tǒng)。三是外幣對期權(quán)參與機構(gòu)可向交易中心申請交易后處理服務平臺的外幣對期權(quán)確認服務,相關(guān)安排沿用現(xiàn)有交易確認規(guī)則。
此外,交易時間方面,通知明確,與交易中心外幣對市場交易時間一致,即北京時間7:00-23:30。在收費安排上,沿用現(xiàn)有外幣對衍生品收費標準,即收取交易雙方交易金額的十萬分之零點五,按當日中間價折人民幣計收,按季度收取。