風(fēng)險(xiǎn)管理鑄防線 期貨文化塑未來——中信期貨探索風(fēng)險(xiǎn)管理與行業(yè)文化建設(shè)融合之道

　　中證網(wǎng)訊（記者 王超）作為金融市場的重要組成部分，期貨行業(yè)文化建設(shè)對于提升行業(yè)整體素質(zhì)和應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)的能力具有重要意義，不僅關(guān)乎行業(yè)自身的健康發(fā)展，更對維護(hù)金融安全具有深遠(yuǎn)的影響。記者了解到，近年來中信期貨在實(shí)踐中不斷加強(qiáng)對行業(yè)文化建設(shè)的系統(tǒng)性、整體性把握，深刻領(lǐng)會實(shí)質(zhì)要義，自覺貫徹落實(shí)到經(jīng)營發(fā)展的各方面和全過程。同時(shí)，公司不斷加強(qiáng)事前、事中、事后全方位、全流程的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和監(jiān)測的體系搭建，將境內(nèi)外各子公司納入與中信期貨一致的風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)中，并夯實(shí)“一線”風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。

　　“可以說，期貨行業(yè)文化建設(shè)與風(fēng)險(xiǎn)管理相互促進(jìn)、相互依存。文化建設(shè)是期貨行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的內(nèi)在動力，風(fēng)險(xiǎn)管理是確保行業(yè)安全運(yùn)行的重要保障。”中信期貨相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人告訴記者，一方面，期貨行業(yè)文化建設(shè)為風(fēng)險(xiǎn)管理提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，通過風(fēng)險(xiǎn)意識的培育強(qiáng)化提升發(fā)現(xiàn)應(yīng)對潛在風(fēng)險(xiǎn)的水平，同時(shí)引導(dǎo)行業(yè)形成正確的價(jià)值觀和道德觀，防止因個(gè)人行為失范而引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)事件。另一方面，風(fēng)險(xiǎn)管理是期貨行業(yè)文化建設(shè)的重要體現(xiàn)，有效的風(fēng)險(xiǎn)管理措施能夠確保期貨市場的穩(wěn)定運(yùn)行，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，從而增強(qiáng)投資者對期貨行業(yè)的信任度，進(jìn)一步形成推動期貨行業(yè)文化建設(shè)深入發(fā)展的良性循環(huán)。

　　據(jù)了解，中信期貨通過建立規(guī)章制度、自主開發(fā)信息系統(tǒng)、定期及不定期的內(nèi)部培訓(xùn)及風(fēng)險(xiǎn)文化宣導(dǎo)等手段提升風(fēng)險(xiǎn)防范意識、增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)識別能力、強(qiáng)化應(yīng)急處理能力，切實(shí)保障公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)安全平穩(wěn)運(yùn)行，在不同類型的業(yè)務(wù)上積累了一些好經(jīng)驗(yàn)好做法，逐步探索出獨(dú)具特色的文化建設(shè)與風(fēng)險(xiǎn)管理的融合之道，以此培育具備內(nèi)生動力、持續(xù)正向反饋的文化生態(tài)。

　　上述人士介紹，中信期貨積極加強(qiáng)對監(jiān)管新規(guī)、市場動向的研究與分析，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警能力，提升風(fēng)險(xiǎn)防范業(yè)務(wù)質(zhì)量。公司深入貫徹中央金融工作會議精神，認(rèn)真落實(shí)監(jiān)管要求，切實(shí)履行會員單位客戶管理職責(zé)，做好投資者教育及風(fēng)險(xiǎn)提示工作。積極主動做好客戶異常交易行為的監(jiān)控工作，引導(dǎo)客戶理性、合規(guī)參與期貨交易。及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向客戶傳達(dá)交易所的相關(guān)規(guī)定及監(jiān)管措施。業(yè)務(wù)溝通中，在交易所、客戶層面進(jìn)行雙向溝通，以形成快速、有效的反饋機(jī)制。結(jié)合該類業(yè)務(wù)模式特點(diǎn)形成內(nèi)部指引，規(guī)范各環(huán)節(jié)的通知與反饋工作等。市場風(fēng)險(xiǎn)防范方面，通過新技術(shù)的應(yīng)用構(gòu)建體系化的風(fēng)控平臺，基于品種、信用、交易風(fēng)險(xiǎn)分級體系，深度結(jié)合人工智能AI技術(shù)，加強(qiáng)風(fēng)控與投研合作，形成風(fēng)險(xiǎn)管理合力。實(shí)現(xiàn)保證金智能管理、風(fēng)險(xiǎn)智能通知、異常交易行為管理、風(fēng)險(xiǎn)管理駕駛艙等功能。公司不斷加強(qiáng)客戶風(fēng)險(xiǎn)識別、評估和監(jiān)測能力，做好風(fēng)險(xiǎn)排查及化解工作，積極提升公司整體經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)風(fēng)控水平和防控系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)能力。

　　針對旗下風(fēng)險(xiǎn)管理子公司相關(guān)業(yè)務(wù)，如倉單類業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理方面，中信期貨多管齊下，加大盡職調(diào)查力度，擴(kuò)大信息搜集渠道以解決客戶資質(zhì)下沉、信息獲取渠道匱乏問題；通過在信息系統(tǒng)中設(shè)置客戶畫像數(shù)據(jù)模塊，加大對客戶現(xiàn)有交易行為的跟蹤統(tǒng)計(jì)，通過識別異常交易行為提前關(guān)注潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，契合大宗商品交易環(huán)節(jié)多、交易鏈條長的特點(diǎn)；通過風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)限額管理的目標(biāo)。如場外衍生品業(yè)務(wù)方面，公司自主研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，融合市場、信用、模型風(fēng)險(xiǎn)管理要求，實(shí)現(xiàn)場外衍生品業(yè)務(wù)各類風(fēng)險(xiǎn)的快速識別和評估。目前基本實(shí)現(xiàn)基于交易對手、掛鉤標(biāo)的、估值模型為出發(fā)點(diǎn)的綜合管理要求，支持對交易對手持倉分析、壓力測試、風(fēng)險(xiǎn)敞口試算，重點(diǎn)交易結(jié)構(gòu)類型分析報(bào)告，有效提高了場外衍生品業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理效率。

　　“風(fēng)險(xiǎn)管理與行業(yè)文化建設(shè)是守護(hù)金融安全的雙翼，它們相互促進(jìn)、共同發(fā)展，為期貨行業(yè)的穩(wěn)健運(yùn)行和國家經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展提供了有力保障?！边@位負(fù)責(zé)人表示，中信期貨及其子公司將風(fēng)險(xiǎn)管理理念貫穿于文化建設(shè)的始終，同時(shí)也將文化建設(shè)的精髓寓于風(fēng)險(xiǎn)管理的方方面面，不斷加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理與金融文化建設(shè)的有機(jī)結(jié)合，以文化建設(shè)“軟實(shí)力”夯實(shí)合規(guī)風(fēng)控發(fā)展“硬支撐”，將行業(yè)文化建設(shè)的基本要求嵌入到業(yè)務(wù)流程、內(nèi)部控制、合規(guī)管理之中，實(shí)現(xiàn)文化建設(shè)與風(fēng)險(xiǎn)管理的同頻共振。未來，中信期貨將篤行不怠，持續(xù)探索和創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)管理與金融文化建設(shè)的新思路、新方法，持續(xù)建設(shè)和完善適用于期貨行業(yè)的數(shù)字化風(fēng)控體系，以精準(zhǔn)、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理工作貫徹行業(yè)文化理念，賦能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為期貨服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和國家戰(zhàn)略貢獻(xiàn)智慧力量。