一季度私募旗下期貨及衍生品策略扭虧為盈

　　中證網(wǎng)訊（記者 朱涵）私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，截至3月31日，有業(yè)績(jī)記錄的660家私募旗下期貨及衍生品策略3月收益均值為2.55%，延續(xù)了2月的反彈勢(shì)頭，同時(shí)憑借2-3月的出色表現(xiàn)，私募旗下期貨及衍生品策略年內(nèi)收益扭虧為盈，有業(yè)績(jī)記錄的660家私募旗下期貨及衍生品策略一季度收益均值為1.79%，其中392家實(shí)現(xiàn)正收益，占比為59.39%。

　　商品期貨市場(chǎng)的趨勢(shì)疊加大波動(dòng)行情下，策略相對(duì)豐富的“主觀+量化”私募收益頗豐。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，有業(yè)績(jī)記錄的232家“主觀+量化”私募旗下期貨及衍生品策略3月收益均值為3.69%，領(lǐng)先于“主觀和量化”私募，一季度收益均值為2.35%。

　　善于抓住波動(dòng)機(jī)會(huì)的量化策略亦受益。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，有業(yè)績(jī)記錄的237家量化私募3月收益均值為2.32%，僅稍遜于“主觀+量化”私募，同時(shí)其一季度收益均值為2.37%。雖然不少商品走出了趨勢(shì)行情，但較大的波動(dòng)給主觀投資增加了難度，私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，有業(yè)績(jī)記錄的191家主觀私募旗下期貨及衍生品策略3月收益均值為1.46%，一季度收益均值為0.39%。